Mean Reversion Supply Demand MT4 Supply-Demand mit Mean-Reversion-Konzept Das Konzept des Supply-Demand-Handels beruht auf der Quantitätsfehlanpassung zwischen Kauf - und Verkaufsvolumen an den Finanzmärkten. Für typische Händler dient die Versorgungsbedarfszone als Wendepunkt. Als wir ihr ursprüngliches Konzept ansahen, haben wir festgestellt, dass der ursprüngliche Bedarfsbedarfshandel besser im mittleren Umkehrzeitraum statt in der Trendperiode durchgeführt werden kann. Für die Demonstration dieses Konzepts, für jede Angebot Nachfrage Zone, um als ein erfolgreicher Handel zu arbeiten, muss der Preis die Basiszone berühren, verschieben und dann wieder in die Zone wieder. Schließlich wird unser Handel platziert und der Preis muss sich von der Zone wieder entfernen. Für den erfolgreichen Angebot Nachfrage Handel, Zickzack Bewegung des Preises ist von wesentlicher Bedeutung. Diese Art von Zickzack-Bewegung ist auch die typische mittlere Reversionseigenschaften. Wir konnten nicht glauben, dass keine Händler die Angebot Nachfrage Handel in der Tiefe in Bezug auf die mittlere Reversion-Konzept. Hier präsentieren wir den Algorithmus und die Handelsstrategie auf Basis der Angebotsbedarfszone im mittleren Reversionskonzept. Merkmale unserer Mean Reversion Supply Demand Automatische Gewinnziel - und Stop-Loss-Erkennung für jede Bedarfsanforderungszone Tägliche, wöchentliche und monatliche Marktprofilanalyse, um die durchschnittlichen Reversionseigenschaften des Marktes weiter zu beurteilen (Wertbereich und Kontrollpunktberechnung enthalten.) Täglich, wöchentlich , Monatliche Pivot-Analyse zur Verbesserung Ihrer durchschnittlichen Reversion-Analyse Fähigkeit, mehrere Zeitrahmen-Analyse auf dem gleichen Diagramm zu tun. (Simultane Verwendung von stündlichen, 4 stündlichen und täglichen Bedarfsnachfragezonen sind möglich.) Automatische Retouch-Erkennung jeder Bedarfsbedarfszone. (Einfach zu identifizieren, welche Zone jungfräulich ist und welche nicht.) Ton, E-Mail, Push-Benachrichtigung ist möglich, wenn eine Versorgungsbedarfszone berührt wird oder nur für ausgewählte Zone (empfohlener Modus). Verwendung von Mean Reversion Supply Demand Unser Tool bietet tägliches, wöchentliches und monatliches Marktprofil, um die Chancen der mittleren Reversion für den Markt zu messen. Um das Marktprofil zu erstellen, muss der Zeitrahmen für das Diagramm sorgfältig für die richtige Berechnung des Marktprofils ausgewählt werden. Normalerweise ist es wichtig, die Kursbewegung außerhalb des Wertebereichs zu erkennen. Tägliches Marktprofil könnte Ihnen kurzfristige mittlere Reversion Gelegenheit im Vergleich zu wöchentlich und monatlich. Daily Market Profil: M5 bis H1 Zeitrahmen verwendet werden kann. M30 wird empfohlen. Wöchentliches Marktprofil: M30 bis H4 Zeitrahmen können verwendet werden. H1 wird empfohlen. Monatliches Marktprofil: H1 bis D1 Zeitrahmen können verwendet werden. H4 wird empfohlen. Neben der Marktprofilanalyse können Sie auch tägliche, wöchentliche und monatliche Pivot-Analyse hinzufügen, um Ihre Genauigkeit zu verbessern. Um eine gültige Versorgungsbedarfszone zu ermitteln, empfehlen wir, zwei oder drei Zeitrahmen gleichzeitig in einer Tabelle zu verwenden, um eine gültige Zone zu ermitteln. Zum Beispiel können Sie Stundendiagramm öffnen und Sie können unsere Mean Reversion Supply Demand anwenden, um die stündliche und die vierstündige Versorgungsbedarfszone im selben Chart zu erfassen. Angebots - und Nachfragezone, die in mehreren Zeitrahmen bestätigt werden, bieten normalerweise bessere Chancen für Ihren Handel. Wenn Sie die gute Angebotsbedarfszone für den Handel gefunden haben, klicken Sie auf Box der Supply - oder Demand-Zone, um Ihr Trading-Setup einschließlich Zielgewinn, Stop-Loss Level (Vollautomatisch) zu sehen. Nutzen Sie unser Selected Zone Only Alert System optimal. Wenn Sie dieses Tool alleine verwenden, empfehlen wir Ihnen, das Market-Profil und die Pivot-Analyse zusammen zu nutzen, um Ihre Entscheidung zu treffen und eine einfache Trendanzeige, um sicherzustellen, dass Sie nicht gegen langfristigen Trend sind. Gleichzeitig kann die Hybridisierung der Angebotsnachfrage-Strategie mit unseren anderen leistungsstarken Tools zu besseren Ergebnissen führen. Hybridisierung kann immer Ihre Chancen auf Erfolg in Ihrem Trading zu verbessern. Wir bieten vielfältige Handelstools für seriöse Händler. Verwenden Sie die Versorgungsbedarfszone: Verwenden Sie diese, um die Bedarfsnachfragezone zu aktivieren und zu deaktivieren. Zeitrahmen für die Berechnung: Zeitrahmen für mehrfache Zeitrahmenanalyse festlegen Stärke bei Ursprung: nur 0 bis 2 (2default, empfohlen) Stangen zu scannen: Anzahl Stäbe für Berechnungen für die Angebotsbedarfsberechnung Max Belohnung für Risiko-Verhältnis: Ihr bevorzugtes maximales Reward-Risiko Min Belohnung To Risk Ratio: Ihre bevorzugte minimale rewardriskPairs Trading: Reversion auf die Mean Was ist Paare Handel Nehmen Sie alle hochkorrelierten Paar, zum Beispiel AUDUSDNZDUSD, wenn sie entkoppeln, kürzen die höhere, kaufen die untere, in Erwartung, dass sie wieder auf die Zu welchem Zeitpunkt Positionen geschlossen sind. Nahezu alle Threadforen, die den Handel mit FX-Paaren diskutieren, beginnen und enden in Verwirrung. Trader scheinen, wie die Idee der Paare Handel FX aber Ive nicht gesehen, eine Strategie sehr gut konzipiert, geschweige denn gut gehandelt. Dieser Thread wird versuchen, diesen Trend umzukehren. Pairs Trading-Strategie: Ive stoßen auf eine interessante MT4 Indikator, die schön konzeptionellen FX-Paaren Handel, was mir einen guten Ausgangspunkt. Das Bild zeigt einen Bollinger-Band-Anzeiger, allerdings ist der Unterschied, dass der Oszillator die Preisdifferenz zwischen 2 Paaren darstellt. Wenn der Oszillator sich zu einem Extrem bewegt, zeigen die 2 Paare eine Entkopplung an, kaufe das untere Paar kurz das höhere Paar, TP bei Rückkehr zum Mittelwert. Allerdings, genau wie Bollinger-Band Handel, Preis Kontakt mit der Standard-Abweichung Band nicht immer ein Kauf oder Verkauf. Diese Signale müssen intelligent gefiltert werden. Hinweis: Da der Indikator ich beziehe, ist eine kommerzielle, und ich möchte nicht, dass dieser Thread auf den kommerziellen Bereich verschoben wird, werde ich nicht erwähnen Namen noch bieten einen Link hier. Meine Hoffnung ist, dass entweder gibt es bereits eine gute freie Version dieses Indikators schwimmt um oder jemand tec versierte kann Peitsche ein für uns. Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Sind korreliert, ich denke, dass die Grundlage einer Strategie auf die Rückkehr zu einem Mittel ist riskant. Wenn die 2 Paare dazu neigen, zu einem Mittelwert zurückzukehren, dann würden Sie sehen, das AUDNZD Diagramm oszillieren um ein Pivot und dieses ist nicht der Fall. Natürlich, mit Blick auf das Diagramm, werden Sie wahrscheinlich in der Lage, Orte, wo dies geschieht, aber in Echtzeit, nicht so einfach zu identifizieren. Bitte nicht PM Ich mit Coding-Anfragen Joined Aug 2011 Status: Mitglied 1.137 Beiträge Sie können nicht nur kaufen Australier und verkaufen Kiwi. Damit Sie am Ende mit einer langen Position auf AUDNZD. Sie müssen die Positionsgröße in Abhängigkeit vom aktuellen Kointegrationsfaktor der beiden Paare ausgleichen. Der Filter, den Sie benötigen, ist eine Einheit Root-Test wie der Augmented DickeyFuller-Test Seien Sie sich bewusst, dass diese Tests - eine Menge von Proben benötigen, um eine gültige Lesung (lag) - führen Sie schlechte auf Marktdaten (fractionally integrierte Zeitreihen) Keine Gier. Keine Angst. Nur Mathe. Beitritt Jul 2009 Status: Handel. Überprüfung. Improve 985 Beiträge 7bit schrieb eine EA, die fast alles für Sie macht. Der Filter, den Sie benötigen, ist ein Einheitswurzeltest wie theAugmented DickeyFuller Test Seien Sie sich bewusst, dass jene Tests - eine Menge Proben benötigen, um ein gültiges Messwert zu geben (Verzögerung) - schlechte auf Marktdaten durchzuführen (fraktionally integrierte Zeitreihen) Wasnt 7bits EA für Co - Integration, nicht Korrelation, was PeterE spricht über Im bewusst zwei Hauptschulen des Denkens über Paare Handel. Beide beinhalten mittlere Reversion. Beide haben Pläne und Minus. 1) Empirische oder modellfreie (Korrelation) Die empirische Schule berechnet eine Ausbreitung auf zwei (oder mehr) hochkorrelierten Paaren und verteilt Abweichungen, die sich auf den Mittelwert oder einen anderen Punkt verteilen. Die Berechnung kann wie folgt aussehen: Verbreitung A coef1 - B coef2 Wo A und B zwei korrelierte Paare sind und coef1 und coef2 Gewichtskoeffizienten darstellen, dienen Beta-Konstanten, die zur Normalisierung beitragen, die Verbreitung stationärer für eine leichtere mittlere Reversion. Ich kenne 3 Methoden zur Berechnung von Koeffizienten: a) Volatilität, wie ATR1 ATR2 (wobei 1 und 2 korrelierte Währungspaare sind) b) Beta wie betaA cov (A, B) var (B), um ein Beta für Symbol A zu erhalten Ausdrücke des Symbols B c) Kointegration zur Berechnung der Betas-Eigenvektoren zur Verwendung als Gewichte. Pro: modellfreies Paarenhandel ist außergewöhnlich leicht verständlich und relativ einfach zu handeln. Sobald Sie auf einige Gewichte setzen Sie einfach gelten Regeln für einen Spread für mittlere Reversion. Angenommen, Paar A und B bleiben korreliert, werden Sie schließlich mittlere Reversion bekommen. Es ist erwähnenswert, dass Korrelationen, die auf Marktdaten beruhen, notorisch unzuverlässig sind. Con: Wenn ein Schock auftritt, wo A B entkoppelt, wird die Ausbreitung Trend und eine mittlere Reversion-Strategie zu Verlusten führen. 2) Modellbasiert (Kointegration) Die modellbasierte Kointegrationsmethode verwendet typischerweise entweder die Engle-Granger-Zwei-Schritt-Methode oder die Johansen-Methode, die auf Langzeit-Co-Bewegung zwischen Paaren prüft. Die Ko-Bewegung unterscheidet sich von der Korrelation dadurch, dass die Paare sich nicht immer zusammen bewegen müssen (wie in der Korrelation), sie müssen einfach zurückkehren (anstatt zu treiben) und innerhalb einer gewissen Distanz bleiben. Es gibt noch andere Tests wie den Phillips-Ouliaris-Test, die versuchen, strukturelle Brüche in den Daten zu berücksichtigen. Im Falle des Engle-Granger zweistufigen Verfahrens liefern die Betas der Regression die Handelsgrößen für die Paare. Mit Johansen werden die Eigenvektoren verwendet, um den Spread-Handel zu dimensionieren. Con: Strukturelle Brüche (wie in der empirischen Schule) kann nicht leicht identifiziert werden, bevor sie geschehen und als Folge können Trends in der tatsächlichen Handel auftreten, die nicht im Test auftreten. Darüber hinaus ist die Regression ein Optimierungsverfahren, und als Ergebnis kann es eine natürliche Tendenz für die Spread-Berechnung zu overfit werden. Pro: Zusätzliche statistische Tests wie der ADF (augmented dickey fulller) können verwendet werden, um ein Maß an Vertrauen zu gewinnen oder zu gewinnen, ob eine Kointegrationsbeziehung tatsächlich überhaupt vorhanden ist. Aber es ist erwähnenswert, dass wie alle statistischen Tests, übergeben die ADF nicht garantieren, dass der Spread bleibt auf neuen ungesehenen Daten zusammengeschlossen. Zusammenfassung Möglicherweise sollte die erste Frage eigentlich sein: sollte ich eine mittlere Reversion-Methode in den Finanzmärkten verwenden Märkte haben fat tailed Distributionen und damit eine mittlere Reversion-Strategie beginnt mit einem Nachteil gegenüber der Marktstruktur. Dies bedeutet im Grunde, dass Paare und Spreads, die aus diesen Paaren berechnet werden, eine natürliche Tendenz haben werden, nicht stationär zu bleiben, und daher können Spreads nicht bedeuten, dass sie langfristig zurückgehen. Märkte haben fat tailed Verteilungen und damit eine mittlere Reversion-Strategie beginnt bei einem Nachteil vs Marktstruktur. Dies bedeutet im Grunde, dass Paare und Spreads, die aus diesen Paaren berechnet werden, eine natürliche Tendenz haben werden, nicht stationär zu bleiben, und daher können Spreads nicht bedeuten, dass sie langfristig zurückgehen. Ich hatte begonnen, eine große Post schreiben, aber es ist offensichtlich, nicht, dass im Zusammenhang mit Paaren Handel und eine Verschwendung von Raum so gelöscht. OPs Punkte sind wichtiger als Ihre Frage. Märkte haben fette Schwänze aber ALSO haben eine Tendenz, zum Mittel zurückzukehren (einige mehr als andere) und tun es die meiste Zeit. Wenn Fett Schwänze geschehen sind vorhersehbar eine Menge Zeit (große Nachrichten Ankündigungen, Markt öffnet sich etc.). Sie sind falsch informiert zu denken, mittlere Reversion-Strategien haben einen Nachteil. Beantworten: nicht bestreiten Ihre Korrelation und Kointegration Zeug, gute Informationen Joined Aug 2009 Status: Mitglied 303 Beiträge Etwas, das Sie vielleicht sehen, dass wird eine Menge der Einzelhandel Menge weg von der Seite, wenn ich sage, dass es im Durchschnitt ist eine Menge Leute Die handeln Spreads und Paar Handel Aktien, anstatt sagen, in ihrer vollen Position ein Punkt, könnte die Hälfte an einem Punkt, dann eine andere Hälfte an einem anderen Punkt (wenn es dort), oder tun es in Drittel etc. Sie müssen In Abhängigkeit von der Volatilität des Paares und der Marktbedingungen flexibel sein. Persönlich würde ich Blick auf Paar Handel Aktien oder die Verbreitung von anderen Instrumenten, anstatt Paar Handel Forex, wie Sie effektiv nur geradezu Handel ein Kreuz Paar sind. Oder vielleicht eine Währung mit einem anderen Instrument statt einer anderen Währung. Wenn ich zurück zum Anfang meiner Handelsreise gehen oder jemandem empfehlen könnte, wie man im Handel anfängt, denke ich, dass Paare, die handeln, eine ausgezeichnete Weise ist, zu gehen. Mitglied seit Jan 2007 Status: Entwicklung. 914 Beiträge Vielleicht sollte die erste Frage eigentlich sein: sollte ich eine mittlere Reversion-Methode in den Finanzmärkten verwenden Märkte haben fat tailed Distributionen und damit eine mittlere Reversion-Strategie beginnt mit einem Nachteil vs Marktstruktur. Dies bedeutet im Grunde, dass Paare und Spreads, die aus diesen Paaren berechnet werden, eine natürliche Tendenz haben werden, nicht stationär zu bleiben, und daher können Spreads nicht bedeuten, dass sie langfristig zurückgehen. Für diejenigen, die daran interessiert sind, ein bisschen mehr über die Natur des mittleren Reversionsnachteils zu erfahren, erwähne ich:
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